Todo banco e corretora quer te vender um fundo gerido por especialistas. Existe, porém, uma pesquisa de mais de 20 anos que responde de forma empírica se esses especialistas valem o preço: o SPIVA Scorecard. Os resultados são, no mínimo, perturbadores para quem defende a gestão ativa.

Série: Investimentos Passivos Baseados em Índice
Este é o artigo 3 de 5 da série. Leia também: A História de Bogle e a Vanguard · A Caminhada Aleatória · A Tirania das Taxas · Fama-French: os Fatores

A pergunta que toda corretora evita responder

Quando você contrata um fundo de gestão ativa, está essencialmente apostando que aquele gestor específico vai conseguir retornos maiores do que o mercado como um todo, consistentemente ao longo do tempo, e que esses retornos extras vão superar o valor das taxas cobradas.

É uma aposta razoável? Os dados dizem que não. E isso não é achismo — é uma das áreas da finanças com mais evidência empírica acumulada nas últimas décadas.

O que é o SPIVA e por que ele importa

O SPIVA Scorecard (S&P Indices Versus Active) é publicado pela S&P Dow Jones Indices desde 2002. Ele compara o retorno de fundos ativos de cada categoria contra seus respectivos índices de referência, depois de custos — que é o número que realmente importa para o investidor.

A metodologia do SPIVA é considerada o padrão-ouro do debate ativo vs. passivo porque usa dados reais de fundos reais, não simulações. Ele também corrige o viés do sobrevivente: fundos que fecharam por mau desempenho são incluídos na análise retroativamente, evitando que a sobrevivência natural dos melhores fundos distorça o quadro geral.

Os números do SPIVA 2024 — sem rodeios

Os dados do SPIVA U.S. Year-End 2024 para fundos de ações de grande capitalização dos EUA versus o S&P 500:

Horizonte% de fundos abaixo do S&P 500
1 ano65%
3 anos76%
5 anos79%
10 anos87%
15 anos92%
20 anos94,1%

Em tradução direta: dos fundos que existiam 20 anos atrás e ainda estão ativos, 94,1% ficaram abaixo do S&P 500. E isso considerando apenas os sobreviventes — excluindo os que fecharam pelo caminho. O retrato completo é ainda mais sombrio.

Esses são dados americanos. Os dados brasileiros de longo prazo apontam na mesma direção, mas o histórico local ainda é mais curto. Segundo dados da ANBIMA, em janelas de 10 anos no Brasil, mais de 80% dos fundos de renda variável ficam abaixo do Ibovespa após custos.

A ilusão da persistência — o dado que mais importa

O argumento mais comum a favor de fundos ativos é este: "Mas existem gestores que batem o índice consistentemente. É só identificar os melhores e investir neles."

O SPIVA mede exatamente isso, no chamado Persistence Scorecard: dos fundos que estavam no quartil superior de desempenho em um período, quantos permanecem no quartil superior no período seguinte?

O resultado: menos do que seria esperado pelo acaso. O gestor que foi top quartil nos últimos 3 anos não tem probabilidade significativamente maior de ser top quartil nos próximos 3 anos do que um gestor escolhido aleatoriamente.

Isso é fundamental. Você não sabe de antemão em qual 6% de gestores vencedores estar. E pagar taxas mais altas para tentar descobrir reduz ainda mais suas chances — porque você está usando retornos de mercado para pagar essa busca.

Por que isso é matematicamente previsível

O resultado do SPIVA não é uma descoberta surpreendente para quem conhece a Aritmética da Gestão Ativa, formalizada por William Sharpe (Nobel de Economia, 1990) em paper de 1991.

O argumento é simples: todos os investidores, em conjunto, possuem o mercado inteiro. Se você soma as carteiras de todos os gestores ativos, você tem o mercado. O retorno médio de todos eles, antes dos custos, é igual ao retorno de mercado. Depois dos custos — taxas de administração, performance, corretagem, spread de bid-ask — a média dos investidores ativos perde para o índice por exatamente o valor dos custos.

Não é sobre competência dos gestores. É sobre a matemática da soma zero menos custos. Como Bogle argumentou durante décadas, isso não é opinião — é aritmética.

A Aritmética da Gestão Ativa (William Sharpe, 1991): Em um mercado de soma zero, se gestores ativos, em conjunto, são o mercado, então sua média de retorno, antes dos custos, é o retorno do mercado. Após os custos, a média necessariamente fica abaixo do índice. Portanto, mais da metade dos gestores ativos, por definição, perde para o índice líquido de taxas — independentemente do nível de competência.

O cenário brasileiro: taxas ainda mais altas, mesmo resultado

No Brasil, a situação é agravada pelas taxas. A mediana de taxa de administração de fundos de ações no Brasil ultrapassa 1,5% ao ano, com muitos fundos cobrando adicionalmente uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark.

Em comparação, o BOVA11 (ETF Ibovespa) cobra 0,10% ao ano, e o IVVB11 (ETF S&P 500 em reais) cobra 0,23% ao ano. A diferença de custo entre um fundo ativo típico e um ETF equivalente pode chegar a 2 pontos percentuais ao ano.

Para entender o impacto exato dessa diferença em termos de patrimônio acumulado em 30 anos, leia o próximo artigo da série: A Tirania das Taxas — Como 1% ao Ano Pode Custar R$ 500 Mil na Sua Aposentadoria.

O que fazer com esses dados

A conclusão não é que nenhum gestor seja competente ou que fundos ativos nunca gerem alfa. A conclusão é que identificar antecipadamente os gestores que vão bater o mercado é estatisticamente impossível de forma confiável no longo prazo — e pagar para tentar tem custo certo, enquanto o benefício é incerto.

A estratégia racional é colocar a maior parte do portfólio em ETFs de baixo custo, que por definição capturam o retorno do mercado menos uma taxa mínima. Para quem já domina o básico, os fatores de Fama-French oferecem uma extensão refinada desse raciocínio.

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Fontes e Referências